Surveillance des risques liés aux institutions membres
La SADC contribue à la stabilité du système financier canadien en fournissant une assurance-dépôt contre la perte des dépôts assurables détenus par ses institutions financières membres et en agissant à titre d’autorité de règlement.
Nos activités s’appuient sur :
- Les Caractéristiques fondamentales du Conseil de stabilité financière établissant les éléments de base nécessaires à un régime de règlement efficace.
- Les Principes fondamentaux de l’Association internationale des assureurs-dépôts (AIAD) établissant un cadre international en matière de pratiques efficaces d’assurance-dépôts.
Surveillance des risques
La SADC évalue les profils de risque des institutions membres (IMs) pour déceler les enjeux à un stade précoce et prendre les mesures appropriées afin de réduire au minimum les risques de perte pour la SADC de façon efficace et efficiente, conformément aux pouvoirs et aux objectifs de la SADC.
La SADC surveille continuellement ses IMs pour repérer celles qui lui posent un risque accru. L’approche d’évaluation des risques de la SADC repose sur les principes clés suivants :
- Notre surveillance continue tient compte du niveau de risque, de la taille et de la complexité de l’IM.
- Notre approche est prospective. La SADC évalue les IMs en fonction des risques actuels, mais aussi de ceux qui pourraient se matérialiser de façon plausible à l’avenir.
Facteurs pris en compte par la SADC pour évaluer les risques liés aux institutions membres
Pour déterminer le niveau de surveillance de la SADC, ses activités de préparation aux règlements ainsi que la cote de Risque de perte et potentiel de règlement des IMs aux fins du régime de primes différentielles1, la SADC analyse un certain nombre de facteurs quantitatifs et qualitatifs, décrits ci-dessous, en faisant preuve de jugement professionnel. Ces évaluations sont effectuées de façon continue.
La SADC utilise principalement les données réglementaires soumises par les IMs au moyen du système de déclaration réglementaire (SDR) qui serviront de base pour les évaluations. Ces données sont complétées par des informations des organismes qui régissent et supervisent les IMs, ainsi que par des forums, notamment, le Comité de surveillance des institutions financières (CSIF), le Comité consultatif supérieur (CCS), le Comité de surveillance du risque systémique (CSRS)2 et les collèges de surveillance3. Dans certains cas, des renseignements obtenus directement des IMs sont également utilisés.
Lorsqu’elle évalue le profil de risque financier d’une IM, la SADC s’appuie sur les indicateurs financiers énoncés dans le régime de primes différentielles, qui est fondé sur des données ponctuelles. La SADC intègre en continue tous les renseignements disponibles, tant historiques que prospectifs. La SADC effectue la surveillance des risques financiers en tenant compte des facteurs suivants :
- Qualité de l’actif – tient compte des risques actuels et potentiels du portefeuille d’actifs d’une IM. Les facteurs pris en compte comprennent notamment la performance du crédit, l’adéquation des provisions pour pertes de crédit attendues, la diversification du portefeuille et la qualité des sûretés.
- Bénéfices – reflètent la capacité des bénéfices d’une IM à soutenir les activités et à maintenir des niveaux appropriés de fonds propres et de provisions. Les facteurs pris en compte comprennent, sans s’y limiter, la quantité et la durabilité des bénéfices, la qualité et les sources des revenus, ainsi que la rentabilité.
- Fonds propres – reflète l’adéquation des fonds propres pour absorber les pertes imprévues. Les facteurs pris en compte comprennent, notamment, la quantité et la qualité des fonds propres par rapport au profil de risque de l’IM et la conformité aux minimums réglementaires ainsi que l’accès à des fonds propres supplémentaires, à travers par exemple des marchés ou d’une société mère.
- Financement – reflète la fiabilité de l’accès d’une IM aux sources de financement et leur stabilité, particulièrement en période de tensions sur les marchés. Les facteurs pris en compte comprennent, sans s’y limiter, le niveau de diversification, la fréquence et l’ampleur des fluctuations et la sensibilité des coûts de financement aux conditions du marché.
- Liquidités – reflètent la capacité d’une IM à gérer les perturbations potentielles de l’accès au financement au moyen de liquidités facilement disponibles. Les facteurs pris en compte comprennent, notamment, l’adéquation des liquidités par rapport aux besoins de financement actuels et futurs, la disponibilité d’actifs facilement convertibles en espèces et la capacité de l’institution à maintenir des liquidités dans des scénarios de crise.
De plus, la SADC s’appuie sur les perspectives des organismes responsables de la supervision et de la réglementation des institutions membres et tient compte de la conformité globale de ces dernières aux exigences réglementaires et de surveillance pertinentes.
Les IMs font partie d’un des trois groupes, en fonction du risque qu’elles représentent. Les IMs des groupes à risque élevé et critique sont avisées par écrit de leur statut par la SADC. Ces IMs font l’objet de niveaux accrus d’activités de surveillance et de préparation aux règlements et ne sont pas admissibles à la totalité des points pour ce qui est de la cote de Risque de perte et potentiel de règlement aux fins du régime de primes différentielles.
Tableau : Groupes en fonction du risque
| Descriptions des groupes | |
|---|---|
| Risque acceptable | La SADC n’a pas connaissance d’informations selon lesquelles la viabilité de l’institution serait compromise. |
| Risque élevé | L’IM a été informée qu’elle fait l’objet d’une surveillance accrue étant donné que des informations ont été portées à l’attention de la SADC au sujet de faiblesses ou de lacunes financières ou réglementaires qui, si elles ne sont pas corrigées, pourraient compromettre la viabilité de l’institution. |
| Risque critique | L’IM a été informée qu’elle fait l’objet d’une surveillance accrue étant donné que des informations ont été portées à l’attention de la SADC au sujet de faiblesses ou de lacunes financières ou réglementaires qui, si elles ne sont pas corrigées, compromettront probablement la viabilité de l’institution. |
[1] Pour plus d’informations sur la cote Risque de perte et potentiel de règlement, reportez-vous au Guide sur les primes différentielles (2026).
[2] Reportez-vous à la page Comités relatifs au système financier.
[3] Les collèges de surveillance sont des groupes de travail multilatéraux d’organismes de réglementation du secteur financier, constitués dans le but d’améliorer de façon continue l’efficacité de la supervision consolidée.